Ecco uno scenario:
Hai aperto una posizione lunga di 1 BTC al prezzo di 10.000 USDT e il prezzo del BTC è salito a 20.000 USDT. Ovviamente, si tratta di un grande profitto generato. Ora vuoi continuare a fare long su BTC, ma hai paura di perdere quanto hai guadagnato finora. Come bloccare i profitti attuali evitando di perdere quelli futuri?
Ecco che quando entra in gioco il trailing TP/SL!
1. Che cos'è il Trailing TP/SL?
Un ordine trailing TP/SL è un ordine con stop loss che segue il prezzo di mercato. Consente ai trader di piazzare un ordine preimpostato a un importo o a una percentuale specifica di distanza dal prezzo di mercato quando il mercato oscilla. Aiuta i trader a limitare le perdite e a bloccare i profitti quando il mercato non si muove nella direzione che i trader considerano favorevole.
Quando il prezzo si muove in una direzione favorevole, il trailing TP/SL si sposta contemporaneamente di una percentuale specifica o di un importo preimpostato. Finché il prezzo di mercato si muove a favore del trader, mantiene le operazioni aperte e costantemente redditizie per bloccare i guadagni.Gli ordini di trailing TP/SL non si muoveranno nella direzione opposta.
In altre parole, i trader non devono modificare frequentemente il prezzo dello stop-loss in base all'evoluzione del mercato per massimizzare il profitto dopo aver piazzato l'ordine, a differenza dei normali ordini take-profit/stop-loss (TP/SL).
Passiamo quindi a una spiegazione dettagliata dei principi di funzionamento di un ordine di trailing TP/SL per una posizione lunga e corta.
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Quando il prezzo raggiunge il punto B, che è il prezzo di attivazione di 10.000, l'ordine di trailing TP/SL verrà attivato. In questo momento, il prezzo di attivazione dell'ordine trailing TP/SL= 10.000 * (1 - 5%) = 9.500
- Quando il prezzo sale a 10.500, che è il prezzo più alto della storia, in questo momento, il prezzo di attivazione = 10.500 * (1 - 5%) = 9.975
- Quando il prezzo scende ma non raggiunge il tasso di richiamo del 5%, poiché il prezzo storico più alto è ancora 10.500, il prezzo di attivazione dell'ordine trailing TP/SL rimane invariato a 9.975.
- Quando il prezzo sale a 11.000, che è il prezzo più alto della storia, il prezzo di attivazione dell'ordine trailing TP/SL = 11.000 * (1 - 5%) = 10.450
- Quando il prezzo scende al punto C, il prezzo è 10.450, raggiungendo il coefficiente di richiamo del 5% e facendo scattare l'ordine di trailing TP/SL per vendere la posizione al prezzo di mercato e chiudere la posizione.
- Quando il prezzo raggiunge il punto B, che è il prezzo di attivazione di 10.500, l'ordine di trailing TP/SL verrà attivato. In questo momento, il prezzo di attivazione dell'ordine trailing TP/SL = 10.500 * (1 + 5%) = 11.025
- Quando il prezzo scende a 10.000, che è il prezzo più basso della storia, il prezzo di attivazione del trailing TP/SL = 10.000 * (1 + 5%) = 10.500
- Quando il prezzo sale ma non raggiunge il coefficiente di richiamo del 5%, poiché il prezzo più basso della storia è ancora 10.000, il prezzo di attivazione dell'ordine di trailing TP/SL rimane invariato a 10.500.
- Quando il prezzo scende a 9.500, che è il prezzo più basso della storia, il prezzo di attivazione del trailing TP/SL = 9.500 * (1 + 5%) = 9.975
- Quando il prezzo scende al punto C, il prezzo è 9.975, raggiungendo il tasso di richiamo del 5% e facendo scattare l'ordine di trailing TP/SL per chiudere la posizione al prezzo di mercato.
2. Casi d'uso degli ordini trailing TP/SL
Posizione attuale: 1 posizione lunga in BTC
Prezzo aperto: 30.000
Ultimo prezzo di mercato: 31.000
Sulla base del prezzo di mercato attuale, P e L non realizzati stimati = (31.000 - 30.000) * 1 = 1.000 USDT.
Assumendo: Si stabilisce che ogni aumento di prezzo ha un tasso di richiamo non superiore al 3% in base ai recenti movimenti di mercato. Previsione: Un coefficiente di richiamo non superiore al 3% può essere considerato un normale richiamo nel prossimo futuro e il mercato continuerà a muoversi al rialzo. Al contrario, un tasso di richiamo superiore a un certo valore (diciamo il 5%) può essere interpretato come la fine del momento rialzista (il prezzo non sale più e probabilmente sta per crollare). In questo caso, la posizione deve essere chiusa prima che il prezzo di mercato crolli.
Quindi, impostiamo un ordine di trailing TP/SL con i seguenti parametri:
Prezzo di attivazione: 32.000
Tasso di richiamo: 5%
Finché l'ultimo prezzo di mercato continuerà a salire fino a 32.000, l'ordine di trailing TP/SL verrà attivato. Mentre il mercato continua a salire, il sistema chiuderà automaticamente la posizione al prezzo di mercato quando il tasso di richiamo raggiungerà il 5%.
Posizione attuale: 1 posizione corta in BTC
Prezzo aperto: 30.000
Ultimo prezzo di mercato: 29.000
Sulla base dell'attuale prezzo di mercato, P e L non realizzato stimato = (30.000 - 29.000) * 1 = 1.000 USDT.
Immaginando: Si stabilisce che ogni calo di prezzo ha un tasso di richiamo non superiore al 3% in base ai recenti movimenti di mercato. Previsione: Un tasso di richiamo non superiore al 3% può essere considerato un normale richiamo nel prossimo futuro e il mercato continuerà a muoversi verso il basso. Al contrario, un tasso di richiamo superiore a un certo valore (ad esempio, il 5%) può essere interpretato come la fine del momento ribassista (il prezzo non scende più e probabilmente sta per salire). In questo caso, la posizione deve essere chiusa prima che il prezzo di mercato salga rapidamente.
Quindi, impostiamo un ordine di trailing TP/SL con i seguenti parametri:
Prezzo di attivazione: 28.000
Tasso di richiamo: 5%
Finché l'ultimo prezzo di mercato continuerà a scendere a 28.000, l'ordine di trailing TP/SL verrà attivato. Mentre il mercato continua a scendere, il sistema chiuderà automaticamente la posizione al prezzo di mercato quando il tasso di richiamo raggiungerà il 5%.
3. Come impostare un trailing TP/SL?
Il tasso di callback è la condizione principale per calcolare il prezzo di attivazione effettivo. Il prezzo di attivazione effettivo verrà calcolato in base al prezzo storico più alto/basso e al tasso di richiamo. Per impostare un intervallo di richiamo, scegliere " Tasso di callback" o "Distanza di trailing".
- Tasso di richiamo: supponendo che il prezzo più alto sul record sia di 50.000 USDT e il tasso di callback sia del 5%. Quando il prezzo scende a 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), il sistema venderà l'ordine.
- Distanza trailing: Supponendo che il prezzo più alto registrato sia 50.000 USDT e che la trailing distance sia 5.000 USDT. Quando il prezzo scende a 45.000 = 50.000 - 5.000, il sistema vende l'ordine.
L'importo dell'ordine di arresto finale.
Prezzo di attivazione (facoltativo)
Il prezzo di attivazione è un prerequisito per l'attivazione dell'ordine di arresto finale. Quando l'ultimo prezzo (ultimo prezzo di transazione) raggiunge o supera il prezzo di attivazione, l'ordine verrà attivato. Dopo l'attivazione, il sistema inizia a calcolare il prezzo di attivazione effettivo per l'ordine di arresto finale. Se non si specifica un prezzo di attivazione, questo sarà predefinito al prezzo corrente, il che significa che sarà immediatamente attivato quando l'ordine viene effettuato. Il prezzo di attivazione può essere predefinito rispetto al prezzo corrente (scegliendo tra Prezzo di riferimento, Ultimo prezzo o Prezzo indice).
4. Regole di attivazione e trigger
- Se non si specifica un prezzo di attivazione, questo sarà predefinito al prezzo corrente, il che significa che sarà immediatamente attivato quando l'ordine viene effettuato.
- È possibile scegliere di attivare l'ordine al prezzo di riferimento, all'ultimo prezzo o al prezzo dell'indice. Quando viene raggiunto il prezzo di attivazione, viene attivato il trailing TP/SL.
- Chiudi Breve: Ultimo Prezzo ≥ Prezzo Di Attivazione
- Chiudi Lungo: Ultimo Prezzo ≤ Prezzo Di Attivazione
- Chiudi Breve:
- Per Distanza Trailing: Prezzo Più Basso + Distanza Trailing
- Per Tasso Di Callback: Prezzo Più Basso * (1 + Tasso Di Callback)
- Chiudi Lungo:
- Da Distanza Trailing: Prezzo Più Alto - Distanza Trailing
- Per Tasso Di Callback: Prezzo Più Alto * (1 - Tasso Di Callback)
5. Note:
(2) Un ordine di arresto finale potrebbe non essere attivato a causa di fattori come il contratto non negoziabile. Una volta innescato con successo, l'ordine di mercato successivo potrebbe non essere eseguito come un normale ordine di mercato. Gli ordini di mercato non eseguiti si trovano alla voce Ordini aperti.
(3) Se l'ordine è compilato, o chiuderà la posizione esistente in tutto o in parte. Se il tuo ordine non viene compilato, la tua posizione rimarrà aperta.
(4) La quantità di ordini che possono essere effettuati con un ordine di arresto finale varia per diversi tipi di contratti. Gli ordini saranno effettuati al prezzo di mercato. Le restrizioni sono soggette a modifiche delle condizioni di mercato.
Impostare un tasso di callback ottimale e il prezzo di attivazione potrebbe essere un processo scoraggiante.
Per rendere efficace un trailing TP/SL, il tasso di richiamo non deve essere né troppo piccolo né troppo grande e il prezzo di attivazione non deve essere né troppo vicino né troppo lontano dal prezzo corrente. Quando il tasso di richiamo è troppo basso o il prezzo di attivazione è troppo vicino, il trailing TP/SL è troppo vicino al prezzo di entrata e viene facilmente attivato dai normali movimenti giornalieri del mercato. Non c'è spazio per un'operazione che si muova nella direzione favorevole ai trader prima che si verifichi un movimento di prezzo significativo. Il trade si chiuderà/uscita in un punto in cui il mercato ha fatto un salto temporaneo e poi si è ripreso, con conseguente perdita di commercio.
Al contrario, se il tasso di richiamo è troppo elevato, il trailing TP/SL scatterà solo in caso di movimenti di mercato estremi, il che significa che i trader si assumono rischi inutilmente elevati.
Non esiste un tasso ottimale di callback e un prezzo di attivazione ideale. Si consiglia ai trader di rivedere di tanto in tanto la propria strategia di trailing TP/SL in base alle fluttuazioni dei prezzi sul mercato. Devi sempre valutare attentamente se un'operazione è coerente con la tua tolleranza al rischio, la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria e altre considerazioni che possono essere rilevanti per te. Oltre alla gamma di variazioni di prezzo, bisogna sempre determinare il tasso di richiamo e il prezzo di attivazione in base al proprio obiettivo di profitto e alla tolleranza alle perdite.