Szenario:
Nachdem Sie 1 BTC zu einem Preis von 10.000 USDT gekauft haben, steigt der BTC-Preis auf 20.000 USDT, wodurch Sie einen erheblichen Gewinn erzielen. Sie sind zwar weiterhin optimistisch, machen sich aber auch Sorgen, dass Sie Ihre aktuellen Gewinne verlieren könnten. Wie können Sie also Ihre Gewinne absichern?
Lösen Sie dieses Problem mit unserem Trailing TP/SL!
1. Was ist ein Trailing TP/SL?
Trailing TP/SL ist ein Ordertyp, der den Marktpreis verfolgt und es dem Nutzer ermöglicht, Order innerhalb eines bestimmten Prozentsatzes oder Preisdifferenzbereichs zu eröffnen, wenn der Markt schwankt. Es hilft Tradern, den Verlust zu begrenzen und Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt nicht in die Richtung bewegt, die sie für günstig halten.
Wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt, bewegt sich der Trailing TP/SL um einen vorher festgelegten Prozentsatz oder eine vorher festgelegte Margin in die gleiche Richtung. Solange sich der Marktpreis zu den Gunsten des Traders bewegt, hält es die Trades offen und ist durchweg profitabel, um Gewinne zu sichern.Trailing TP/SL Order bewegen sich nicht in die entgegengesetzte Richtung.
Mit anderen Worten: Im Vergleich zu regulären TP/SL-Order müssen die Benutzer ihre TP/SL-Preise nicht so häufig an die Marktbedingungen anpassen, um ihre Gewinne nach der Platzierung der Order zu maximieren.
Im Folgenden wird die Mechanik von Trailing TP/SL genauer betrachtet und sowohl für Long- als auch für Short-Positionen aufgeschlüsselt.
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Wenn der Preis den Punkt B erreicht, was dem Aktivierungspreis von 10.000 entspricht, wird die Trailing TP/SL Order aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt ist der Auslösepreis der Trailing TP/SL Order = 10.000 * (1 - 5 %) = 9.500
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Wenn der Preis auf das historische Hoch bei 10.500 steigt, ist der Auslösepreis der Trailing TP/SL Order zu diesem Zeitpunkt = 10.500 * (1 - 5%) = 9.975
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Wenn der Preis fällt, aber die Callback-Rate von 5 % nicht erreicht, denn der historische Höchstpreis liegt immer noch bei 10.500, bleibt der Auslösepreis der Trailing TP/SL Order unverändert bei 9.975
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Wenn der Preis auf das historische Hoch bei 11.000 steigt, ist der Auslösepreis der Trailing TP/SL Order zu diesem Zeitpunkt = 11.000 * (1 - 5 %) = 10.450
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Wenn der Preis auf den Punkt C fällt, liegt der Preis bei 10.450 und erreicht damit die Callback-Rate von 5 % und löst die Trailing TP/SL Order aus, um die Position zum Marktpreis zu verkaufen und die Position zu schließen.
- Wenn der Preis den Punkt B erreicht, was dem Aktivierungspreis von 10.500 entspricht, wird die Trailing TP/SL Order aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt ist der Auslösepreis der Trailing TP/SL Order = 10.500 * (1 + 5 %) = 11.025
- Wenn der Preis auf 10.000 fällt, was der niedrigste Preis in der Historie ist, ist der Auslösepreis des Trailing TP/SL = 10.000 * (1 + 5 %) = 10.500
- Wenn der Preis steigt, aber die Callback Rate von 5% nicht erreicht, denn der niedrigste Preis in der Historie liegt immer noch bei 10.000, bleibt der Auslösepreis der Trailing TP/SL Order unverändert bei 10.500
- Wenn der Preis auf 9.500 fällt, was der niedrigste Preis in der Historie ist, ist der Auslösepreisvon Trailing TP/SL = 9.500 * (1 + 5 %) = 9.975
- Wenn der Preis auf den Punkt C fällt, liegt der Preis bei 9.975 und erreicht damit die Callback Rate von 5 % und löst die Trailing TP/SL Order aus, um die Position zum Marktpreis zu schließen.
2. Fallstudien
Fall 1: Schließen einer Long-Position unter günstigen Bedingungen (Preisspitze und Callback)
Aktuelle Position: 1 BTC Long
Eröffnungspreis: 30.000
Letzter Preis: 31.000
Basierend auf dem letzten Preis, der geschätzte nicht realisierte PnL = (31.000-30.000)*1 = 1.000 USDT
Annahmen: Die jüngsten Markttrends zeigen, dass die Callback Rate nach jedem Preisanstieg nicht mehr als 3% beträgt. Nehmen wir nun an, dass die folgende Vorhersage gemacht wird: Auf dem aktuellen Markt gilt eine Callback Rate von bis zu 3 % als normal, und es kann davon ausgegangen werden, dass der Markt weiter steigen wird. Wenn die Callback Rate einen bestimmten Wert übersteigt (nehmen wir an, er liegt bei 5 %), dann kann man davon ausgehen, dass die Haussephase beendet ist (der Preisanstieg ist zum Stillstand gekommen und ein starker Rückgang steht unmittelbar bevor). In diesem Fall muss die Position geschlossen werden, bevor der Marktpreis einbricht.
Festlegung des Trailing TP/SL:
Aktivierungspreis: 32.000
Callback Rate: 5 %
Solange der letzte Preis weiter auf 32.000 steigt, wird der Trailing TP/SL ausgelöst, um den Preis zu verfolgen. Sobald das System während des anschließenden Aufwärtstrends des Marktes eine Callback Rate von 5 % feststellt, wird automatisch eine Marktorder ausgeführt, um die Position zu schließen.
Fall zwei: Schließen einer Short-Position unter günstigen Bedingungen (Bottom Rebound)
Aktuelle Position: 1 BTC Short
Eröffnungspreis: 30.000
Letzter Preis: 29.000
Basierend auf dem letzten Preis, der geschätzte nicht realisierte PnL = (30.000-29.000)*1 = 1.000 USDT
Annahmen: Die jüngsten Markttrends zeigen, dass die Callback Rate nach jedem Preisrückgang nicht mehr als 3 % betragen wird. Nehmen wir nun an, dass die folgende Vorhersage getroffen wird: Auf dem aktuellen Markt gilt eine Callback Rate von bis zu 3 % als normal, und es kann davon ausgegangen werden, dass der Markt weiter fallen wird. Wenn die Callback Rate einen bestimmten Wert übersteigt (nehmen wir an, er liegt bei 5 %), dann kann man davon ausgehen, dass der Abwärtstrend beendet ist (der Preisrückgang ist abgeschlossen, und ein starker Anstieg steht unmittelbar bevor). In diesem Fall muss die Position geschlossen werden, bevor der Marktpreis schnell ansteigt.
Festlegung des Trailing TP/SL:
Aktivierungspreis: 28.000; Callback Rate: 5%.
Solange der letzte Preis auf 28.000 fällt, wird der Trailing TP/SL ausgelöst, um dem Preis zu folgen. Sobald das System während des anschließenden Marktrückgangs eine Callback Rate von 5 % feststellt, wird automatisch eine Marktorder ausgeführt, um die Position zu schließen.
3. Wie konfiguriert man einen Trailing TP/SL?
Es gibt drei wichtige Parameter:
Die Callback Rate ist die Hauptbedingung für die Berechnung des tatsächlichen Auslösepreises. Der tatsächliche Auslösepreis wird auf der Grundlage des historischen Höchst-/Tiefstpreises und der Callback Rate berechnet. Um einen Callback-Bereich festzulegen, wählen Sie entweder "Callback Rate" oder "Trailing Distanz".
- Callback Rate: Angenommen, der höchste aufgezeichnete Preis liegt bei 50.000 USDT und die Callback Rate beträgt 5%. Wenn der Preis auf 47.500 USDT = 50.000*(1-5%) fällt, wird das System die Order verkaufen.
- Trailing-Distanz: Angenommen, der höchste aufgezeichnete Preis beträgt 50.000 USDT und die Trailing-Distanz beträgt 5.000 USDT. Wenn der Preis auf 45.000 = 50.000 - 5.000 fällt, wird das System die Order verkaufen.
Der Betrag der Trailing TP/SL Order.
Aktivierungspreis (Optional)
Der Aktivierungspreis ist eine Voraussetzung dafür, dass die Trailing TP/SL Order aktiviert wird. Wenn der letzte Preis (letzter Transaktionspreis) den Aktivierungspreis erreicht oder überschreitet, wird die Order ausgelöst. Nach der Aktivierung beginnt das System mit der Berechnung des tatsächlichen Auslösepreises für die Trailing TP/SL Order. Wenn Sie keinen Aktivierungspreis angeben, wird er sofort bei der Orderplatzierung aktiviert. Der Aktivierungspreis kann auf den aktuellen Preis eingestellt werden (wählen Sie entweder den Referenzpreis, letzten Preis oder Indexpreis).
4. Aktivierungs- und Auslöseregeln
Aktivierungsregeln
- Wenn Sie keinen Aktivierungspreis angeben, wird dieser standardmäßig auf den aktuellen Preis gesetzt, d. h. er wird sofort aktiviert, wenn die Order platziert wird.
- Sie können wählen, ob die Order zum Referenzpreis, zum letzten Preis oder zum Indexpreis aktiviert werden soll. Wenn der Aktivierungspreis erreicht ist, wird der Trailing TP/SL aktiviert.
- Short schließen: Letzter Preis ≥ Auslösepreis
- Long schließen: Letzter Preis ≤ Auslösepreis
- Short schließen:
- Nach Trailing Distanz: Niedrigster Preis + Trailing Distanz
- Nach Callback Rate: Niedrigster Preis * (1 + Callback Rate)
- Long schließen:
- Nach Trailing-Distanz: Höchster Preis - Trailing-Distanz
- Nach Callback Rate: Höchster Preis * (1 - Callback Rate)
5. Hinweise:
(2) Eine Trailing TP/SL Order kann unter Umständen nicht ausgelöst werden, z. B. dass der Kontrakt nicht gehandelt werden kann. Nach erfolgreicher Auslösung kann die nachfolgende Marktorder genau wie eine reguläre Marktorder nicht ausgeführt werden. Die nicht gefüllten Marktorders finden Sie unter "Offene Order".
(3) Wenn die Order gefüllt wird, wird sie entweder Ihre bestehende Position ganz oder teilweise schließen. Wenn Ihre Order nicht gefüllt werden kann, bleibt Ihre Position offen.
(4) Die Anzahl der Order, die mit einer Trailing TP/SL Order platziert werden können, variiert für verschiedene Typen von Kontrakten. Die Order werden zum Marktpreis platziert. Die Beschränkungen unterliegen den Veränderungen der Marktbedingungen.
Die Einstellung einer optimalen Callback Rate und eines optimalen Aktivierungspreises kann ein schwieriger Prozess sein.
Damit ein Trailing TP/SL wirksam ist, sollte eine Callback Rate weder zu klein noch zu groß sein und der Aktivierungspreis sollte weder zu nah noch zu weit vom aktuellen Preis entfernt sein. Wenn die Callback Rate zu gering ist oder der Aktivierungspreis zu nahe liegt, befindet sich der Trailing TP/SL zu nahe am Einstiegskurs und wird leicht durch normale tägliche Marktbewegungen ausgelöst. Es gibt keinen Spielraum für einen Handel, der sich in die für die Trader vorteilhafte Richtung bewegt, bevor eine bedeutende Preisbewegung stattfindet. Der Handel wird an einem Punkt geschlossen/beendet, an dem der Markt vorübergehend einbrach und sich dann erholte, was zu einem verlustbringenden Handel führte.
Bei einer zu hohen Callback Rate hingegen wird der Trailing TP/SL nur bei extremen Marktbewegungen ausgelöst, was bedeutet, dass der Trader ein unnötig hohes Risiko eingeht.
Es gibt keine ideale optimale Callback Rate und keinen optimalen Aktivierungspreis. Tradern wird empfohlen, ihre Trailing TP/SL Strategie von Zeit zu Zeit auf der Grundlage von Preisschwankungen auf dem Markt zu überarbeiten. Sie sollten immer sorgfältig abwägen, ob ein Handel mit Ihrer Risikotoleranz, Ihrer Anlageerfahrung, Ihrer finanziellen Situation und anderen für Sie relevanten Überlegungen vereinbar ist. Zusätzlich zur Spanne der Preisänderungen sollten Sie Ihre Callback Rate und den Aktivierungspreis immer auf der Grundlage Ihres Gewinnziels und Ihrer Verlusttoleranz festlegen.